Mientras caminaban, Sancho empezó a hablar de las desgracias que estaban sufriendo.
—Señor mío, creo que todo lo malo que nos pasa es un castigo divino. Usted hizo la promesa de no comer pan en una mesa limpia y de no descansar hasta quitarle el casco mágico a aquel enemigo, y se ha olvidado de su juramento.
—Tienes razón, Sancho —respondió don Quijote—, me había olvidado. Pero no te preocupes, hay remedios en la orden de la caballería para perdonar estos errores.
La noche cayó y ambos tenían muchísima hambre, porque el ventero les había robado las alforjas (bolsas con la comida). De pronto, en medio de la oscuridad, vieron que se acercaba una gran multitud de luces por el camino. Parecían estrellas moviéndose.
Sancho empezó a temblar de miedo, y hasta a don Quijote se le puso el pelo de punta.
—Esta es una aventura grandísima, Sancho —dijo don Quijote—. Seré valiente.
—¡Ay de mí! —lloró Sancho—. ¿Y si son fantasmas?
—Si son fantasmas, no dejaré que te toquen. Ten ánimo.
Las luces se acercaron y descubrieron algo terrorífico: eran unos veinte hombres vestidos de blanco montados a caballo, llevando antorchas (fuego) en las manos. Detrás de ellos venía una litera (cama para transportar a alguien) cubierta de tela negra, y luego seis hombres montados en mulas, vestidos completamente de luto (ropa negra para los muertos). Los hombres cantaban en voz muy baja.
Sancho estaba a punto de desmayarse de terror. Sin embargo, don Quijote, usando su loca imaginación, pensó que en aquella litera iba algún caballero muerto o herido, y que era su deber tomar venganza. Agarró su lanza, se puso en medio del camino y gritó:
—¡Alto ahí, caballeros! Díganme quiénes son, de dónde vienen y a quién llevan en esa litera. ¡Tengo que saber si deben ser castigados!
Uno de los hombres respondió molesto:
—Llevamos prisa y no tenemos tiempo para responder preguntas.
Esa respuesta hizo que don Quijote se enojara mucho. Agarró con fuerza a la mula de aquel hombre. La mula se asustó tanto que tiró a su dueño al suelo. Don Quijote, sin pensarlo dos veces, atacó a los otros hombres con su lanza. Los hombres de luto, como no llevaban armas y tenían miedo, empezaron a correr por todo el campo con sus antorchas, creyendo que aquel hombre loco era un demonio.
Don Quijote, muy orgulloso de sí mismo, se acercó al primer hombre que había caído de la mula. Le puso la punta de la lanza en la cara y le dijo que se rindiera.
—¡No me mate, por favor! —lloró el hombre—. Tengo una pierna rota. Soy un hombre de la iglesia, soy un bachiller (estudiante universitario avanzado) llamado Alonso López.
—¿Y qué hacían caminando por aquí vestidos así? —preguntó don Quijote.
El bachiller le explicó que venían del sur y que simplemente estaban transportando el cuerpo de un hidalgo (hombre noble) que había muerto por una enfermedad para enterrarlo en Segovia.
—Oh, si murió de una enfermedad, entonces Dios lo mató, y yo no puedo tomar venganza contra Dios —dijo don Quijote con naturalidad—. Lo siento mucho por su pierna, señor Alonso. Yo soy don Quijote de la Mancha, un caballero andante que defiende a los débiles. Pero es su culpa por caminar en la oscuridad vestidos como diablos del infierno.
Don Quijote llamó a Sancho para que lo ayudara a sacar la pierna del pobre bachiller de debajo de la mula. Sancho, que había aprovechado el caos para robarle toda la comida a los curas, ayudó al herido y le dijo:
—Si sus amigos preguntan quién les dio esta paliza, dígales que fue don Quijote, también conocido como el Caballero de la Triste Figura.
El bachiller se fue cojeando y don Quijote, muy curioso, le preguntó a su escudero (ayudante):
—Sancho, ¿por qué me llamaste el "Caballero de la Triste Figura"?
—Porque lo estuve mirando con la luz del fuego —respondió Sancho— y, la verdad, entre el cansancio y la boca sin dientes, tiene usted la cara más triste y fea que he visto en mi vida.
Don Quijote sonrió. Le gustó el nombre porque los caballeros antiguos siempre tenían apodos dramáticos. Decidió que, en cuanto pudiera, pintaría una cara triste en su escudo. Sancho, riendo, le dijo que no gastara dinero en pintura, que con solo enseñar su propia cara sin dientes era suficiente.
Sancho le pidió a su amo que se fueran rápido de allí antes de que los curas decidieran volver con la policía. Don Quijote estuvo de acuerdo. Entraron en un valle oscuro, se sentaron en la hierba verde y comieron toda la excelente comida que Sancho les había robado a los hombres de la iglesia.
Estaban felices y con los estómagos llenos, pero pronto se dieron cuenta de un gran problema: tenían muchísima sed y no había ni una sola gota de agua para beber.